Als fokussierter Spezialfinanzierer mit klarer Stärke in Energy, Mobility, Engineering, Technology und Life Science unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Im Immobilienbereich bieten wir 360‑Grad‑Kompetenz und tiefes Marktverständnis. Als Zentralbank bayerischer Sparkassen, Partner von Finanzinstitutionen und der öffentlichen Hand schaffen wir den finanziellen Rahmen und liefern Mehrwert, auf den Verlass ist.

Was uns antreibt? Echter Fortschritt. Und der beginnt mit Dir – ganz gleich, ob Du im Kundenkontakt, in der IT oder in unseren zentralen Teams Teil unserer Mission bist.

Mit Deiner Expertise und Deinem Branchen-Know-how trägst Du dazu bei, fundierte Entscheidungen zu treffen und Lösungen zu entwickeln, die langfristig wirken. Bei uns in der BayernLB ist Dein Beitrag Teil eines großen Ganzen und macht spürbar einen Unterschied.

Komm an Bord und werde als #Fortschrittsfinanzierer Teil unseres Teams!

Dein Bereich: Group Risk Control

Dein Team: Validation

Dein Standort: München

Deine Mission

• Selbstständige operative Durchführung von Validierungsaufgaben einschließlich Dokumentation der Ergebnisse und Nachverfolgung von Maßnahmen zur Verbesserung von Modellen
• Übernahme von Lead-Funktionen in Validierungsteams für ausgewählte Modelle
• Vertretung von Validierungsaktivitäten im Rahmen von Prüfungen (u. a. Aufsicht, Wirtschaftsprüfer, interne Revision)
• Fachliche Konzeption und Weiterentwicklung von Methoden und Prozessen zur Validierung von Modellen unter Beachtung aufsichtsrechtlicher Vorgaben sowie aktueller regulatorischer Anforderungen aus dem KI-Umfeld
• Erfassung, risikoorientierte Einwertung und regelmäßige Pflege von Modellen im Rahmen des Modellrisikomanagements (Modelllandkarte, Modellinformationen)
• Sicherstellung einer gezielten Berücksichtigung bankaufsichtlicher Anforderungen in den Validierungsaktivitäten und -prozessen
• Fachliche Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen zu Validierungsthemen und den damit verbundenen bankaufsichtlichen Anforderungen
• Enge und teamorientierte Zusammenarbeit mit Modellentwicklung, Risikocontrolling, IT, Revision, Aufsicht und weiteren Schnittstellen

Deine Skills

• Abgeschlossenes Studium der Statistik, Mathematik oder Betriebs-/Volkswirtschaftslehre mit statistischer bzw. mathematischer Vertiefung
• Mehrjährige, fundierte (mind. 4 - 5 Jahre) Erfahrung im quantitativen Risikomanagement mit sehr guten analytischen und konzeptionellen Fähigkeiten
• Erfahrung in der Entwicklung und/oder Validierung von Modellen
• Sehr gute Kenntnisse von Risiko- und Bewertungsmodellen mindestens einer wesentlichen Risikoart (z. B. Kredit-, Markt-, Liquiditäts- oder operationelle Risiken), idealerweise in mehreren Risikoarten
• Fundierte Kenntnisse von Programmiersprachen und statistischen Tools, idealerweise Programmiererfahrung in R und/oder Python sowie erste Erfahrungen mit Machine Learning Ansätzen wünschenswert
• Strukturierte, selbstständige Arbeitsweise, schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft, Dich flexibel in neue Themen und Modelle einzuarbeiten
• Hohe Eigeninitiative, Leistungsbereitschaft und Engagement
• Souveränes Auftreten und ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
• Ausgeprägte Teamorientierung und Interesse an einer lösungsorientierten Zusammenarbeit mit allen beteiligten Bereichen
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift (mind. Sprachlevel C1)

Unser Antrieb: Dass Du Dich auf jeden neuen Arbeitstag freust

Dafür geben wir unser Bestes. Jede Menge Social Benefits wie flexible Arbeitszeitmodelle, attraktive Entwicklungsmöglichkeiten und der BayernLB Sportclub machen uns zu einem einzigartigen Arbeitgeber. Mehr über uns erfährst Du auf unserer Website.

Die BayernLB fördert ein Arbeitsumfeld, das von Chancengleichheit, Vielfalt und gegenseitigem Respekt geprägt ist. Wir freuen uns auf alle Bewerbenden und ihre individuelle Vielfalt.

Schwerbehinderte sowie diesen gleichgestellte Bewerbende werden bei im Wesentlichen gleicher Eignung sowie Befähigung unter Berücksichtigung aller Umstände besonders berücksichtigt.